宝城期货上证50ETF期权日报:外盘风险累积 隐含波动率回升

 

  2019年08月05日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为2542440份,总持仓量为2174467份。全体月份系列合约总成交量为3183651份,总持仓量为3423171份。201908月份合约总成交量占全体月份合约总成交量的79.9%,201908月份合约总持仓量占全体月份合约总持仓量的63.5%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.96,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.73。

  昨日国民币汇率“破7”,激发对危害资产价值的忧郁,晦气于北上资金流入,A股总共下跌。目前平值期权隐含摇动率处于20%分位数以下的低位水准,8月平值期权隐含摇动率有所回升至19.78%,目前上证50ETF的30日史乘摇动率为15.16%。上周特朗普称将对中国3000亿美元商品于9月1日起加征10%闭税,激发市集下跌,但其对市集的影响边际削弱,上周五股指跌幅有所收窄。目前市集情感不高,短期内上证50ETF的走势以颠簸整顿为主,投资者离场张望为宜。